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大數據在現代交易中的作用越來越突出,很多基於價格圖表無法看到的資訊,交易者需要藉助圖表外的各種類型大數據進行輔助交易決策。 其中,匯率障礙期權由於其參與者都是一些機構且具有路徑依賴特性,在預期匯率未來走勢及判斷關鍵支撐阻力位上非常有效。
以下為歐元/美元匯率障礙期權大數據示例,這裡面涉及以下關鍵資訊:
執行日期【EXECUTION_DATE】與執行時間戳【EXECUTION_TIMESTAMP】
為該筆交易執行的日期以及詳細時間。
期權類型【OPTION_TYPE】
為障礙期權的類型,C-代表看漲障礙期權,P-代表看跌障礙期權。
期權行權價【OPTION_STRIKE_PRICE】
為障礙期權行權價,如1.1925,這些行權價與到期日分佈可預期匯率未來走勢。
期權到期日【EXPIRATION_DATE】
為障礙期權到期日,如2021-08-11,代表該期權2021年8月11日到期,到期后,該期權作廢。
行動【ACTION】
代表交易動作,包括新建頭寸NEW,取消頭寸CANCEL和更正頭寸CORRECT。
交易類型【TRANSACTION_TYPE】
代表交易類型,包括交易TRADE,修正AMENDENT,部分終止PARTIALTERMINATION,終止TERMINATION和更替NOVATION。
發佈ID【DISSEMINATION_ID】與原始發佈ID【ORIGINAL_DISSEMINATION_ID】
用於DTCC唯一標識一筆交易。
發佈日期【PUBDATE】
為DTCC發佈這筆交易的日期。
生效日【EFFECTIVE_DATE】
期權生效日,該日期一般與執行日期相同。
名義貨幣【NOTIONAL_CURRENCY_1/NOTIONAL_CURRENCY_2】與名義金額【NOTIONAL_AMOUNT_1/NOTIONAL_AMOUNT_2】
代表底層資產貨幣對為EUR/USD或者USD/EUR以及相應的底層資產金額大小。
期權費【OPTION_PREMIUM_AMOUNT】
為障礙期權期權費。
期權費貨幣【OPTION_PREMIUM_CURRENCY】
為障礙期權期權費結算貨幣,EUR代表歐元,USD代表美元。
產品ID【PRODUCT_ID】
標識數據類別為ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier,代表匯率市場:簡單奇異:障礙期權。
清算標識【CLEARED】
標識是否清算,U代表未清算,C代表已清算。
大宗交易標識【BLOCK_TRADE_IND】
標識是否大宗交易,Y代表大宗交易,N代表非大宗交易。
期權類型【OPTION_STYLE】
標識美式期權或者歐式期權,EU代表歐式期權,AM代表美式期權。
執行場所【EXECUTION_VENUE_TYPE】
標識執行場所,OFF為場外交易,ON為場內交易。
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